Volatilität Der Volatilität Etfs

Wie Tages-Trading Volatility ETFs Es gibt Zeiten, wenn Day Trading Volatility Exchange Traded Funds (ETFs) ist sehr attraktiv, und Zeiten, wenn die Volatilität ETFs sollte allein gelassen werden. Eine Volatilitäts-ETF bewegt sich typischerweise umgekehrt zu wichtigen Marktindizes. Wie das SampP 500. Wenn die SampP 500 steigende Volatilität ETFs wird in der Regel sinken. Wenn der SampP 500 sinkt, steigen die Volatilitäts-ETFs. Ähnlich wie die Marktindizes entwickeln sich auch die Volatilitäts-ETFs. Ein starker Aufwärtstrend im SampP 500 bedeutet einen Abwärtstrend bei Volatilitäts-ETFs und umgekehrt. Day-Trader können die großen Züge, die in Volatilität ETFs an wichtigen Marktumkehrpunkte, sowie wenn die großen Indizes sind in einem starken Rückgang auftreten. Häufig als Volatilitäts-ETFs bezeichnet, gibt es auch Volatilitäts-ETNs. Eine ETF ist ein börsengehandelter Fonds, der die zugrunde liegenden Vermögenswerte dieses Fonds hält. Ein ETN ist eine börsengehandelte Note und besitzt keine Vermögenswerte. ETNs haben nicht die Spurhaltungsfehler, denen ETFs möglicherweise anfällig sind, weil ETNs nur einen Index aufspüren. ETFs hingegen investieren in Vermögenswerte, die einen Index verfolgen. Dieser zusätzliche Schritt kann Leistungsdiskrepanzen zwischen der ETF und dem Index, den sie darstellen soll, erzeugen. ETFs und ETNs sind für die Volatilität des Tageshandels akzeptabel, solange die ETF oder ETN, die gehandelt werden, über eine große Liquidität verfügen. Auswahl einer Volatilität ETFETN Es gibt eine Reihe von Volatilitäts-ETFs zur Auswahl, einschließlich inverse Volatilitäts-ETFs. Eine ETF mit umgekehrter Volatilität bewegt sich in dieselbe Richtung wie die Hauptindizes (die entgegengesetzte Richtung der traditionellen Volatilität ETF). Wenn Tag Handel. Einfache und hohe Lautstärke ist in der Regel die beste Wahl. Der iPath SampP 500 VIX Short Term Futures ETN (VXX) ist der größte und flüssigste im ETFETN Universum. Die ETN sieht ein durchschnittliches Volumen von 20 Millionen Aktien pro Tag, aber Spikes auf mehr als 70 Millionen, wenn die großen Indizes - in diesem Fall die SampP 500 - einen signifikanten Rückgang und Händler Haufen in VXX drückt es höher (denken Sie daran, es Bewegt sich in die entgegengesetzte Richtung des SampP 500). Best Times to Day Trade Volatilität ETFETNs VXX sieht in der Regel explosive Bewegungen, wenn die SampP 500 sinkt. Die Bewegungen in VXX übersteigen in der Regel weit über die im SampP 500 ersichtliche Bewegung. Ein 5-Tropfen im SampP 500 kann zu einer Verstärkung von 15 VXX führen. Daher bietet der Handel VXX mehr Gewinnpotenzial als einfach nur Leerverkäufe der SampP 500 SPDR ETF (SPY). Da VXX im SampP 500 eine Tendenz zur Überschreitung bei Sinks aufweist, kommt es beim SampP 500 wieder zu einem dramatischen Rückgang der VXX. Day Trader haben zwei Möglichkeiten, VXX zu kaufen, wenn die SampP 500 sinkt, und verkaufen dann VXX nach einer Preisspitze, sobald der SampP 500 beginnt wieder höher zu sammeln und VXX fällt. Abhängig von der Größe des SampP 500 können die günstigen Handelsbedingungen in VXX mehrere Tage bis mehrere Monate dauern. Abbildung 1 und 2 zeigen eine kurzfristige Abnahme (und Umkehrung) im SampP 500 und die entsprechende Rallye in VXX. Abbildung 1: SampP 500 SPDR Rückgang und Rallye Abbildung 2. SampP 500 VIX (VXX) Entsprechende Rally und Decline Abbildung 2 zeigt, wie VXX eine Tendenz hat, sie zu überholen 38 basierend auf einem 5,7 Rückgang im SampP 500. Es fiel dann 25 wenn Der SampP 500 erholte sich der Verlust. Solche sind die Zeiten, die Tageshändler in VXX handeln möchten. Wenn der SampP 500 in einem sehr ruhigen Aufwärtstrend mit wenig Abwärtsbewegung ist, VXX wird langsam sinken und ist nicht ideal für Day-Trading. Die großen Chancen kommen während und nach dem SampP 500 zu einem mehr Prozentpunkt zurück. Tagestransparenz Volatilität ETFs Volatilität ETFs, wie zB VXX, führen oft den SampP 500. Wenn dies der Fall ist, können Sie dies tun Wissen, welche Seite des Handels Sie wollen auf. VXX kann verwendet werden, um Bewegungen im SampP 500 vorzusehen, die bei Tageshandelsbeständen helfen können, auch wenn es im SampP 500 keine erhebliche Volatilität gibt. Abbildung 3 zeigt die VXX (rote Linie) stetig senkender als die SampP 500 SPDR (gelbe Linie ) Schleifend geringfügig höher. VXX bricht unter seinem Intraday-Tief, bevor der SampP 500 SPDR über seinem Intraday-High bricht. Die Schwäche in der VXX bestätigte, dass es im SampP 500 eine zugrunde liegende Stärke gab und dass es wahrscheinlich war, dass es nach dem 11: 1-Rückzug die täglichen Höchstwerte nochmals testen oder übertreffen würde. Abbildung 3: SampP 500 VIX (rote Linie) Vorwärtsbewegung in SampP 500 SPDR (gelbe Linie) - 2-Minuten-Chart Prozentuale Skala Die größten Intraday-Chancen treten bei VXX auf, wenn ein signifikanter Rückgang (andor nachfolgende Rallye) im SampP 500 as auftritt Die in 2 und 3 gezeigt ist. Unabhängig davon, ob diese signifikanten Bewegungen vorhanden sind, kann der folgende Eintrag und Stop verwendet werden, um den Gewinn aus der Volatilität ETN zu extrahieren. Basierend auf 3 ist VXX viel schwächer als der SampP 500 stark ist. In der Nähe von 11 Uhr der SampP 500 SPDR fast zieht zurück zu seinem Tief des Tages. Aber VXX bleibt deutlich unter seinem Tageshöchststand. Es zeigt eine Menge von relativer Schwäche, die es gibt Kraft gibt in der SampP 500 SPDR, trotz der Pullback in seinem Preis. Dies signalisiert, dass es auf der kurzen Seite in VXX Chancen gibt. Nun, da die Schwäche etabliert ist, suchen Sie nach einem kurzen Eintrag. Warten Sie, bis VXX höher und dann Pause auf ein oder zwei Minuten Diagramm. Wenn der Preis unterhalb der Pausekonsolidierung zurück in die Trendrichtung bricht, geben Sie einen kurzen Handel sofort ein. Legen Sie einen Stop-Loss-Orden direkt über dem Hoch des Pullovers. Abbildung 4. Einträge und Stop Loss Wenn VXX schwach ist Die gleiche Methode gilt, wenn VXX stark ist und SampP 500 schwach ist. VXX wird höher warten für einen Pullback und eine Pausekonsolidierung. Wenn der Preis über dem oberen Ende der Konsolidierung am unteren Ende des Pullovers (was wir annehmen, ist der Boden), eine lange Position. Setzen Sie einen Anschlag gerade unterhalb des Tiefes des pullback. Manuell beenden Trades, wenn Sie die allgemeine Tendenz im Markt Verschiebung gegen Sie bemerken. Wenn Sie kurz sind, zeigt ein höheres Schwingen niedriger oder höheres Schwingen hoch eine mögliche Trendverschiebung an. Wenn Sie lang sind, zeigt ein niedrigeres Schwingen niedriger oder niedrigeres Schwingen hoch eine mögliche Trendverschiebung an. Alternativ setzen Sie ein Ziel, das ein Vielfaches des Risikos ist. Wenn Ihr Risiko für einen Trade 0,15 pro Aktie ist, zielen Sie auf den Gewinn zu zweimal Ihrem Risiko oder 0,30 zu nehmen. Zum Beispiel gehen Sie bei 31.37 kurz und legen einen Stopp bei 31.52 (dies ist der Handel kurz nach 11.00 Uhr in Abbildung 4). Ihr Stopp ist 0,15 über Ihrem Eintrag, daher ist Ihr Zielpreis 0,30 unterhalb Ihres Eintrags (2: 1 Belohnung bis Risiko-Verhältnis). Dieses Vielfache ist aufgrund der Volatilität einstellbar. In sehr starken Trends können Sie in der Lage, einen Gewinn zu machen, dass drei oder vier Mal so groß wie Ihr Risiko ist. Wenn die Volatilität ETN nicht genug bewegt, um leicht Gewinne zu erzielen, die doppelt so viel sind wie Ihr Risiko, vermeiden Sie es, bis die Volatilität steigt. Volatilität ETFs und ETNs haben in der Regel größere Kursschwankungen als die SampP 500, was sie ideal für den Tageshandel macht. Die größten Chancen in Bezug auf die prozentualen Preisbewegungen kommen und kurz nach dem SampP 500 hat erhebliche Rückgänge. Ein flüchtiges ETN, wie das SampP 500 VIX (VXX) kann sogar ahnen, was der SampP 500 tun wird. Wenn VXX relativ schwach ist, zeigt es, dass der SampP 500 wahrscheinlich stark ist. Entweder gehen Sie kurz VXX oder lang die SampP 500 SPDR. Wenn VXX relativ stark ist, zeigt es, dass der SampP 500 wahrscheinlich schwach ist. Entweder lange VXX oder kurz die SampP 500 SPDR. Wenn der Handelstag eine Volatilität ETF oder ETN handelt, warten nur Handel in der Trendrichtung auf einen Pullback und eine Pause und geben dann in die Trendrichtung ein, wenn der Preis aus der kleinen Konsolidierung ausfällt. Keine Methode arbeitet die ganze Zeit, weshalb Stop Loss-Aufträge verwendet werden, um Risiken zu begrenzen und Gewinne sollten größer sein als Verluste. Auf diese Weise, auch wenn nur die Hälfte der Gewinne Gewinner sind (Gewinnziel erreicht wird), ist die Strategie noch rentabel. Forex Volatility Die Volatilität berechnet auf dieser Seite wird als Average true range (ATR). Sie wird berechnet, indem der Mittelwert der Differenz zwischen dem höchsten und dem niedrigsten Wert eines jeden Tages über einen bestimmten Zeitraum genommen wird. Mit dieser Methode berechnen wir beispielsweise die Volatilität des Euro-Dollars über drei Tage mit den folgenden Daten Erster Tag: Der Euro-Dollar markiert einen Tiefpunkt bei 1,3050 und einen Höchstpunkt bei 1,3300 Zweiter Tag: EURUSD schwankt zwischen 1,3100 und 1,3300 Dritter Tag: Der Tiefpunkt ist 1.3200 und der Höchstpunkt ist 1.3350 Der Höchste - Der niedrigste Unterschied in den drei Tagen ist 250pips, 200pips und 150pips oder durchschnittlich 200pips. Wir werden sagen, dass die Volatilität über die Periode durchschnittlich 200 Pips beträgt. Die Volatilität wird verwendet, um das Potential für die Variation eines Währungspaares zu bewerten. Zum Beispiel für den Intraday-Handel kann es interessanter erscheinen, ein Paar auszuwählen, das eine hohe Volatilität bietet. Eine andere Verwendung kann als Hilfe zur Festlegung der Ebenen der objektiven oder Stop-Verlust, um ein Intraday-Ziel auf 2 oder 3 Mal die Volatilität kann eine riskante Strategie umgekehrt sein, kann man schätzen, dass ein Ziel von mindestens einem Mal die Volatilität Hat mehr Chancen zu erreichen. Fallstudien Ich möchte den Euro-Dollar für einen Intraday-Handel bei 1.3200 kaufen. Mein Ziel ist 100 Pips. Zu der Zeit, als ich meinen Handel eröffnen wollte, lag der Tiefpunkt für den Tag bei 1.3100 und die durchschnittliche Volatilität bei 150 Pips, was bedeutet, dass man durchschnittlich schätzen kann, dass der Höchstpunkt nahe bei 1.3100150 Pips 1.3250 liegen könnte. Jetzt ist mein Ziel 1.3300, oder 50 Pips oben. In diesem Fall zeigt meine Analyse, dass der EURUSD wahrscheinlich eine stärkere Schwankung haben wird als an den vergangenen Tagen, die ich meine Position öffnen und als mein Intraday-Ziel 1.3300 aufrechterhalten kann. Allerdings, wenn die Rate zeigt keine außergewöhnliche Abweichung kann man abschätzen, dass das Ziel wird wahrscheinlich nicht während des Tages erreicht werden, die nicht ungültig wird meine Analyse aber verkürzt mein Timing. Handelswerkzeuge